MOLEKA NEWS

Парный Трейдинг Как Стратегия Хедж

Другой стратегией торговли является поиск точек наибольшего расхождения графиков выбранных инструментов. Но для этого нужно изучить их историю как минимум за полгода, чтобы выявить максимальное количество пунктов, на которое они отклонялись за этот период. Прежде всего, нужно выбрать алгоритм, который бы позволял вовремя открывать сделки. Учитывая, что торговые инструменты зависят от аналогичных фундаментальных факторов, в качестве такой ТС подойдёт, например, торговля по новостям. Обратная корреляция означает, что графики выбранных инструментов зеркально отображают друг друга. Но может ли обычный трейдер рассчитывать на то, что обнаружит её на бескрайних просторах Интернета? Достаточно только посвятить время поиску, тогда среди множества других ТС Вы обязательно разглядите её – стратегию парного трейдинга.

парный трейдинг форекс

Большинство программного обеспечения для исторического тестирования предназначены для тестирования одного актива, который включает в себя валютные пары. Один из лучших способов оценить пары торговых инструментов – это посмотреть форекс на их графики. Валютные пары являются простейшими парами для анализа, потому что используемый обменный курс всегда отражается как сотношение. Например, валютная пара EUR/USD – это евро по отношению к доллару.

Следует учитывать, что процесс работы может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала.

Портфельная Торговля Парами Акций

Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1. Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину. парный трейдинг на форекс Если случился последний вариант, можно или просто дождаться восстановления взаимосвязи и закрыть позиции, зафиксировав убытки, или разбавить открытые сделки, дополнительно войдя в рынок с тем же объемом. Торговля на валютном рынке обычно не предполагает установки ордеров Stop loss и Take profit, но в целом новичкам стоит использовать перестраховку.

  • Особенность этой торговой тактики в том, что прибыль не будет зависеть от состояния рынка, важно только движения графиков двух валютных пар относительно друг друга.
  • Одним из главных преимуществ данного программного обеспечения для парной торговли является то, что оно может помочь вам находить, тестировать и отслеживать пары.
  • Эти программные пакеты помогут вам найти пары активов с высокой степенью корреляции и обеспечат модуль бэк-тестирования, который покажет вам проследить ваши торговые стратегии в течение ряда лет.
  • Парный трейдинг на форекс привлекает трейдеров тем, что не нужно анализировать рынок.

Суть парного трейдинга заключается в одновременном открытии двух разнонаправленных сделок по выбранным инструментам. Поскольку они коррелируемые, то убытки по одному активу будут перекрываться прибылью со второго. В первом случае ценовые графики торговых инструментов практически идентичны друг-другу, что можно увидеть, например, на графиках EUR/USD и GBP/USD. Его либо ставьте одинаковым по обеим парам, либо корректируйте лот, чтобы убыток был один и тот же при срабатывания стоп-лоссов. В парном трейдинге сделки равноценны – это обязательное правило. Как пример обратной зависимости рассматривали EURUSD и USDCHF. Если бы по ним сохранялась обратная связь, кросс EURCHF никуда бы не двигался.

Выгоды Парного Трейдинга

прибыль фиксируется, когда расхождение вернется в норму. Парный трейдинг в этом примере – классический пример торговли спредом, разницей между ценами. Для тех, кто хочет начать изучение статистического арбитража парный трейдинг может послужить очень плавным и качественным вхождением. Существуют специальные индикаторы для парного трейдинга, которые были приведены в качестве примера.

На фондовом рынке в техническом анализе рассматриваются котировки акций и их изменения. Результат работы индикатора для парного трейдинга OverLayChart с зеркальным Акция отображением обратной корреляции. С помощью зеркального отображения бывает удобнее выявлять корреляции. Специальный индикатор для парного трейдинга OverLayChart.

На скрине выше отчетливо видно, что даже при схеме когда в каждой ноге по две пары схождение уже практически гарантировано. А если поставить по три пары на ногу, тогда схождение будет еще лучше, так как индивидуальные свойства каждой валюты сглаживаются еще сильнее, и фактически идет равнение двух синтетических индексов. Сначала разберем разницу между арбитражем и парным трейдингом.

Поэтому институциональные инвесторы уже давно стали использовать в своей практике различные статистические методы для отбора перспективных пар. Самый простой и известный метод – это расчет попарных корреляций инструментов с последующим отбором пар, имеющих высокий коэффициент корреляции (более 80%). Сейчас в интренете можно найти множество сервисов с уже рассчитанными показателями корряляции. К примеру, на сайте megatrader.org есть интерактивная таблица корреляции пар с возможностью построения графика пары. Однако подбирать пары, ориентируясь только лишь на экономический анализ и фундаментальные показатели, достаточно тяжело и не всегда эффективно.

Кроме того, опираясь только лишь на фундаментальные соображения можно упустить очень много перспективных пар, связанных зависимостями, о наличие которых может не догадываться даже опытный аналитик. В парном трейдинге сделки равноценны – это обязательное правило. По той же схеме сделки заключались бы после уменьшения спреда между парами до минимума. Здесь расчет делается уже на том, что графики не будут двигаться синхронно и начнут расходиться. По той же логике ведется торговля на валютных парах с прямой взаимосвязью. При корреляции ниже 0,7 движение выбранных инструментов на отдельных участках рынка совпадают, но не в деталях. В рыночно-нейтральной стратегии такая взаимосвязь не используются, велик риск, что получим убыток.

В Чем Суть Стратегии?

Что касается выставления защитных ордеров по системе Парный трейдинг, то здесь нет однозначных рекомендаций. Минимизировать убытки можно, например, если на расстоянии пп. от открытой позиции установить отложенный ордер с противоположным направлением. В этом случае, если цена двинется не в ту сторону, то хотя бы величина убытков будет постоянной, перестанет расти (локирование позиции). Если вы торгуете на форекс, вы можете легко покупать и продавать валютнуые пары или даже использовать опционы. Если вы торгуете фьючерсами, вам нужно будет купить один актив, например, золото, и одновременно продать другой актив, например, серебро. Статистический арбитраж – это любимая стратегия хедж-фондов.

парный трейдинг форекс

Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется. На самом деле, спред получился 2.54, но в таком случае стоит округлять значения, ведь невозможно купить 25,4 акции, поэтому приходится покупать новости форекс 25 акций. Но лучше рассмотрим пример, который напрямую относится к теме парного трейдинга. Вероятно, те, кто следит заценами на нефть, знают, что в мире существует множество сортов нефти. Они отличаются свойствами и в зависимости от них имеют разную ценность.

Использование Корреляции При Парном Трейдинге

Есть куда более сложные с различными алгоритмами и формулами. Но в целом, даже такая методика позволяет получать неплохую прибыль от коррелирующих активов. Для того, чтобы использовать парный трейдинг, необходимо дождаться момента, когда кривая достигнет первого или второго отклонения. В этой ситуации можно предположить, что в скором времени, акции начнут сближаться друг с другом в цене для достижения баланса (белой линии).

парный трейдинг форекс

Таким образом, становится хорошо видно нарушение корреляции, которая может быть восстановлена движением EURUSD вверх и, соответственно, движением USDCHF вниз. Поэтому по USDCHF открывается короткая позиция, а по EURUSD – длинная. После выбора активов, на которых вы планируете https://boriscooper.org/ вести торги, рекомендую вам также установить индикатор OverLayChart. OverLayChart будет отображать графики двух валютных пар в одном окне. Главная задача трейдера – выявить максимальное расхождение между графиками и создать две разнонаправленные сделки на двух активах.

На практике таких идеальных взаимосвязей не существует. Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок – задача трейдера.

© 2019 Buffet Moleka Fest    |    By Marketeria Smart